サイドストーリーでおすすめはありますか？

サイドストーリーはクリア楽だしストーリーが面白いので、やれるかぎりやるといいと思いますよ。
そのぐらいのとき、本当に武器がなかったりして、困るんですよね。
今やってるジョブがLv20になったからジョブチェンジしたい、と思っても、槍とか斧とか刀とか楽器とかないよ？みたいな。
あるいは有利属性はわかった、でも有利属性で自分が装備できる武器ないよ？とか。
あるいはキャラも、ある属性はひとりもSSRがいないせめてSRでも頭数が欲しいとかってのもあると思います。
それをかなり埋められる良コンテンツだと思いますよ。
なので、余力があれば全部やるといいと思います。

そのうえでそれぞれご紹介しますね。
・降焔祭
ストーリーおもしろいです。
加入キャラクターのテレーズは水属性で、カタリナやイオがいるのでいまいち活躍させにくいです
交換できる召喚石、SSR武器は、初心者ならとても有用です。
（どれもHP回復。まあフェニックスはサンダルフォンの召喚石があればとらなくてもいいかも。）
風属性のところで苦戦するとか、斧がないとかいうときは一本もらっておくといいと思います。あとでスキル餌になったりもします。
三凸（４本もらって重ねる）必要はないかと思います。

・臆病勇者と囚われの姫君
ストーリーおもしろいです。
加入キャラクターのアリーザ、ジェシカはSRとしてはかなり強いです。火属性キャラが足りなければ使えます。
交換できる召喚石は、カジノでとれるアナトのほうがいいです。武器は、槍はそこそこ使えます（実はもうランク90越えてますが私はいまだに使ってます＞＜）、短剣はもし風属性の短剣がなければ一本とってもいいですがあとでスキル餌になるかと。

・薫風、白波を蹴立てる
ストーリーおもしろいです
加入キャラクターのジンはSRとしてはかなり強いです。味方に奥義ゲージを分けたりできます。土属性が少なければ使えます
交換できる召喚石、SSR武器はどれもかなりいいものです。ただし召喚石ヱビスは3凸しないとデメリットがつきます。
刀も割と使えます（実は私はいまだに・・・）

・若き義勇の振るう剣
ストーリーおもしろいです
加入キャラクターのユーリは、かばうがつかえます。キャラとしてはそんなに強くないですが土属性が足りないときは検討できます
交換できる召喚石ポセイドンは、もし水属性召喚石がなければいっこ取ってもいいと思います。SSR武器トリアイナは割と使えます（実は私はいまだに・・・）

・救国の忠騎士
ストーリーがとてもおもしろいです
加入キャラのヴェインは水属性で、カタリナやイオがいるのでいまいち活躍させにくいです
交換できる召喚石はそんなに有用じゃないです。火属性の召喚石が少なければフェニックスのほうがいいかと。
武器バルムンクは、今の段階ではあまり使えませんが、背水といってHPを減らして大ダメージを狙う戦略が使えるようになると使える武器になります。
なお、「ベイルアーマー（フルフェイス）」は手持ちにジークフリートがいないと使えないです（ジークフリートの見た目を変えるものです）。

・亡国の四騎士
ストーリーがとてもおもしろいです
加入キャラのランスロットは水属性で、カタリナやイオがいるのでいまいち活躍させにくいです
交換できる召喚石は、余力があれば取ってもいいと思います。フェニックスより10%攻撃力UPが多く敵の防御がダウンします。
SSR武器はそこそこ使えます。余力があれば取得したらいいと思います。火属性キャラの攻撃力とHPをそこそこ上げてくれます。
スキンに対する注意は上と同様。

・Duelist of Eternity
ストーリーはいまいち（でもすぐおわるのはメリットかも）
加入キャラのアリサは風属性で回復もちなので、カタリナやイオが苦戦しがちなルーマシーで活躍します。
召喚石はそんなに有用じゃないです。これをとるぐらいなら今のイベントのサンダルフォンをより多くとりましょう。
弓は非常に有用です。多くの上級者さんも使ってる可能性が高いです。
なおキャラクターのルナは、取らなくてもいいと思います。

・ロボミ
ストーリーがとてもおもしろいです
加入キャラのロボミは光属性で、火水土風に対して弱点にならないので、活躍させられます。強いし自己回復もあるので使いやすいかと。
召喚石は、敵の強化も消してくれますが味方の強化も消してしまうので取得するかどうかは後で考えていいかと。
SSR武器は有用だと思います（私もこの半額期間にとっちゃおうと。）

あくまでも私個人の意見ですが、参考になれば幸いです。
なお、私がこのゲームにはまったのは「救国の忠騎士」「亡国の四騎士」でした。
今もこのゲームを続けている理由の80%はランちゃんがいるからだとしか言えない。

サイドストーリーはあまり入れ込んでやる必要は無いですが初心者がとりあえずの足がかりにする為の繋ぎの編成を揃えるのに便利なように難易度が下げられていますし今は交換レートが低いキャンペーン中ですのでサクサク周れるなら先にメイン用の召喚石と武器とキャラをどんどん回収して各属性の編成を作っていくとメインストーリー進行も楽になっていくかなーと思いますね。

他に優先すべきことは色々あるんですが始めたばかりであれもこれも全部やるというのは無理ですしメインストーリーの進行具合やランク上昇でできることが増えていくゲームなのでとりあえずはメインストーリーを楽しみつつ敵が強いと思ったら育成を考えてみるという感じでいいのではないでしょうか。

育成についてはエクストラクエストのエンジェルヘイローをぐるぐる回って主人公のランク上げやジョブのレベル上げ、キャラのレベル上げや上限解放素材集めを終わらせると良いのでイベントやメインストーリーに挑む前に集中的にやってしまった方がスムーズにいくかもしれないので試してみてください。

もっと詳しい方が回答するまでのつなぎとして答えさせていただきます。

始めたばかりなのであればSRキャラを獲得する恩恵がかなり大きいと思うので結論としてはすべてやってしまうべきだと思います。もし優先度をつけたいのであれば、風と闇のEX攻刃武器が手に入るストーリー「Duelist of Eternity」（メインクエスト14章までやっちゃってください）が最優先で、次点に優秀なディスペル持ち召喚石のロボミや光の攻刃武器が手に入る「ロボミ」（メインクエスト28章まではちょっと大変ですね）をやるのがいいのではないでしょうか。

SSR召喚石の当たり状況にもよりますが、常設の討滅戦召喚石（イフリートとかコキュートスとか）までのつなぎとしてフェニックス（「降焔祭」）やエビス（「薫風、白波を蹴立てる」）を取りにいってもいいかもしれませんね。

他にもSSR攻刃武器が手に入るストーリーはこの期間（AP半額の交換素材半額ですから実質4倍の効率ですもんね）に回っておくべきではないでしょうか。

私は現在ランク114ですがサイドストーリーは4／9しか消化していなかったのでこの期間に取れるものは全部取ってしまおうと思って周回していますよ♪四象降臨もありますし時間がいくらあっても足りませんね。お互いがんばりましょう。

イベントの失楽園でサンダルフォンは貰ったとのことですが光の試練は終わってますか？
特殊バトルなので初心者でも時間をかければクリア可能、初回クリア報酬で劣化神石か金剛と交換できるので絶対にクリアしましょう（クリアしたら金剛晶と交換がオススメ）

サイドストーリーは順にプレイして行けばＳＲキャラを仲間に出来るのでキャラ不足なら頑張って集めましょう。どのキャラもＳＳＲキャラが足りないなら普通に使えます。
あとはグラブル攻略wikiにある初心者向けの情報には目を通した方が良いです。